Interpretari Pret-Volum-Volatilitate

Corelatia dintre Pret, Volum si Volatilitate are o importanta deosebita in determinarea raportului de forte dintre cumparatori si vanzatori. Se cunoaste faptul ca un dezechilibru in favoarea cumparatorilor impinge cotatia unei actiuni in sus in timp ce unul in favoarea vanzatorilor impinge cotatia in jos. Atunci cand exista un echilibru intre cerere si oferta actiunea tinde sa se stabilizeze pe un anumit palier.

In piata se intalnesc foarte des si evolutii contradictorii ai acestor trei parametri: aprecieri/deprecieri ample ale pretului in conditiile unor volume reduse sau aprecieri/deprecieri minore in conditiile unor volume ridicate, volatilitati mari care nu conduc la variatii semnificative ale pretului de inchidere etc.

In functie de miscarea curenta a pretului relatiile dintre pret, volum si volatilitate emit avertizari privind posibile slabiciuni in dezvoltarea unui trend sau, dimpotriva, anticipeaza declansarea/continuarea unui trend. Identificarea unor astfel de conjuncturi necesita o vasta experienta si este accesibila numai investitorilor profesionisti.

Ce masoara acesti parametri?

• Pretul – valoarea pe care investitorii o atribuie actiunii
• Volumul – gradul de interes pentru tranzactionarea unei actiuni la un anumit pret
• Volatilitatea – amplitudinea variatiei pretului

In exemplul urmator este prezentat un caz tipic de semnal de continuare de trend:

Atunci cand se inregistreaza o apreciere majora a pretului, in conditiile unui volum ridicat si a unei cresteri semnificative a volatilitatii se genereaza unul dintre cele mai puternice semnale de anticipare a evolutiei ulterioare a pretului.
Se indica o presiune ridicata exercitata cumparatori, care dezechilibreaza raportul cerere-oferta, cu efect direct si imediat asupra pretului. Volatilitatea ridicata identifica pozitii slabe in randul vanzatorilor si creeaza conditii pentru noi aprecieri in perioada imediat urmatoare. Mesajul transmis este valid daca lumanarea este albastra cu umbra superioara scurta si este cu atat mai puternic cu cat inchiderea se afla mai aproape de maximul zilei.
 
Daca, in schimb, dupa o ascensiune semnificativa se inregistreaza o volatilitate ridicata , insotita de volume mari, fara efecte asupra pretului de inchidere, se genereaza un alt semnal de avertizare puternic ce anticipeaza atingerea unui varf (top) al pretului.

In astfel de cazuri investitorii profesionisti distribuie actiuni celorlalti participanti din piata, actiune mascata in finalul sedintei de tranzactionare prin aprecierea artificiala a pretului.

Ce face SmartTrader?

SmartTrader identifica automat o serie de astfel de cazuri particulare care prezinta o probabilitate ridicata de confirmare. Pentru o mai buna intelegere a conditiilor de piata toate aceste alerte sunt insotite de explicatii privind psihologia care sta in spatele aparitiei acestora. In functie de mesajul transmis, in astfel de momente se pot lua decizii rapide de actiune in piata, in cunostinta de cauza.

Cu SmartTrader oportunitatile pentru investire nu mai apartin doar investitorilor profesionisti, ci si celor care utilizeaza aceasta aplicatie. Accesul la astfel de informatii este simplu, usor si extrem de rapid. Se poate realiza atat prin scanarea actiunilor listate sau, pur si simplu, trasand graficul unei actiuni.